Siglo XVI. Antiguo Palacio de los Salcedo, convertido en Palacio Episcopal hacia 1750, hasta 1970. 

Fachada almohadillada renacentista, sin parangón en la arquitectura nobiliaria de la capital. Portada con escenas de la vida mítica de Hércules. Patio neoclásico (siglo XVIII). 

La visita al edificio consta de dos partes: las salas de exposición en las que pueden verse objetos de orfebrería litúrgica, escultura, pintura, textiles, etc.; y las salas nobles del palacio, que sirvieron de representación y vivienda a los obispos de Segovia hasta tiempos recientes.