Pertencente ao final do século XI, é uma das igrejas mais antigas de Segóvia e provavel fosse construída sobre uma basílica pré-cristã, da qual mantém a distribuição do espaço religioso. O nome de San Juan de los Caballeros (dos Cavaleiros) vem do fato de abrigar os enterros da Nobreza da cidade.

Em 1905, o artista Daniel Zuloaga a comprou e restaurou, usando a igreja como casa e oficina de cerâmica.  Recentemente se converteu no museu da família Zuloaga, exibindo uma importante coleção de peças em cerâmica. O edifício e o museu pertencem atualmente ao Estado. No cercado jardim e recinto, comumente conhecido como "Los Zuloagas", atividades culturais são realizadas no verão.